Автор статьи утверждает, что алгоритмическая торговля в чистом виде — это игра с нулевой суммой, где прибыль одного трейдера означает убыток другого, а биржа неизменно остаётся в плюсе. На длинной дистанции, по его мнению, такой подход ведёт к потерям для самого трейдера.В качестве альтернативы предлагается сместить фокус с краткосрочных спекуляций на фундаментальные факторы, предшествующие притоку реального капитала в актив. Смысл в том, чтобы превратить игру из нулевой суммы в игру с растущей суммой, зарабатывая на общем росте рынка.В статье приводится конкретный пример автоматизации поиска тикеров, в которые направляется капитал на основе фундаментальных данных. Автор описывает метод, как выявить такие активы до того, как их начнут массово скупать другие участники рынка.Таким образом, вместо попыток переиграть других трейдеров предлагается стратегия, основанная на анализе долгосрочных экономических драйверов. Это позволяет сместить акцент с перераспределения существующих денег на участие в создании новой стоимости.