Пандемия COVID-19 и одновременное падение мировых цен на нефть ударят по российской банковской системе, которая может столкнуться с кризисом неплатежей по корпоративным и розничным займам.

Сокращение экспортных доходов, инвестиционного и потребительского спроса, а также девальвация рубля приведут к падению российского ВВП и, как следствие, потерям банков по кредитному портфелю, которые сравнимы с ситуацией «кредитного шока» 2008-09 и 2014-15 гг, предупреждают аналитики рейтингового агентства НКР.

Даже в сценарии «умеренного стресса» — с падением экономики на 2% по итогам года — банкам потребуется увеличить резервы на 930 миллиардов рублей. Это сумма возможных неплатежей и просрочки по кредитному портфелю.

Банковская система в целом останется останется прибыльной, хотя размер этой прибыли упадет более чем вдвое — с 1,954 до 706 млрд рублей (до налогообложения). При этом уровне отдельных банков возможная нехватка капитала, которая потребует вливаний от собственников, считает НКР.

В «негативном» сценарии с падением ВВП на 4% банкам потребуется уже 1,479 триллиона рублей, чтобы покрыть ухудшение качества кредитного портфеля. От прибыли сектора не останется и следа: система станет убыточной, хотя и символически — на 2 млрд рублей.

«Кризисный» сценарий, в котором ВВП падает на 6%, «острая фаза» продолжается весь 2020 года, а негативные проявления продолжаются до конца следующего, сулит банкам неплатежи по кредитам почти на 3 триллиона рублей за 2-летний период.

В этом случае банковская система потеряет почти триллион рублей капитала и станет убыточной. Причем компенсировать потери 2020 года — 869 млрд рублей — быстро не сможет. Прибыль 2021 год составит лишь 231 млрд рублей при условии восстановления ВВП на 0,5-1%.

Точно оценить уровень стресса в банковской системе на данный момент практически невозможно: статистика по реальному сектору, которая могла бы раскрыть тренд и глубину изменений финансового положения компаний, отсутствует, констатируют в НКР.

«Доступные по итогам января- февраля данные не показательны, поскольку наиболее существенные изменения в мировой (если не считать Китай) и российской экономике происходят на наших глазах и первые «кризисные» данные появятся только по итогам марта. Информация о доходах населения, номинальных зарплатах и безработице прольёт свет на сложившуюся ситуацию не ранее второго квартала 2020 года», — говорится в обзоре агентства.