а точнее — с фьючерсной и опционной секцией РТС'а, известной как ФОРТС

телега в основном для айтишных людей, понимающих про технику но не понимающих про базар, чтобы они могли полулзить

необходимый минимум данных:

на ФОРТС торгуются деривативы, известные как контракты. Это могут быть опционы, фьючерсы на индекс или на отдельные акции, фьючерсы на коммодитиз, опционы на них же и так далее.

торговля происходит с 10:00 до 23:50 с двумя перерывами — в 14:00-14:03 и 18:45-19:00

перерывы эти называются клирингами (промежуточным и основным соотв.), и на них происходит подсчёт позиций и риск-менеджмент. Так как контрактами можно торговать с большими плечами (8-е плечо при торговле фьючерсом РТС, и совсем большие — до 20-го — при торговле фьючерсами на валюты), то 1% движения базового актива (например индекса РТС) может означать вашу прибыль в 8% или такой же убыток, если вы стоите в позиции с 8-м плечом. Если базовый актив двинулся на 5% (что регулярно бывает с РТС, как мы понимаем) то для вас это 40% убытка или прибыли.

Поскольку биржа — это центральный контрагент, то вас не должно ебать, кто стоит с другой стороны сделки — вы например купили контрактов на фьючерс РТС с 8-м плечом, а рынок вырос на 10%, значит вы заработали 80%. Эти 80% вам должен тот, кто эти контракты вам продал — и вот чтобы убедиться, что этот дятел платежеспособен, биржа два раза в день притормаживает торги и пересчитывает доход-убыток всех участников базара. Если ты в плюсе — бабки сразу начисляются, если в минусе — списываются. Если козёл неплатёжеспособен, то брокер делает ему margin-call, то есть просит либо доначислить деньги на счёт, либо закрыть позицию и пойти в пень. Чтобы этот говнюк не успел уйти в минус, клиринги и нужны — тем самым биржа как центральный контрагент гарантирует всем заработанный навар. (Предвосхищая вопрос что будет если рынок ёбнется на 10% за 10 минут — не ёбнется, потому что у фьючерса есть верхний и нижний лимиты; если фьюч долетает до соотв. лимита, сделки по цене выше или ниже не проходят, и так всё и тупит до пока не отклирят).

В сегодняшний знаменательный день, день слияния ММВБ и РТС, на основном клиринге, который в 18:45-19:00, дятлы из РТС то ли неправильно слили какие-то базы, то ли ещё чего — но в результате у людей на аккаунтах повылазили какие-то дикие позиции, совершенно несоразмерные объёмам лежащих на них денег. Типа, человек у которого на счету лежит 400.000р (что достаточно для покупки 40 контрактов фьючерса на индекс РТС), обнаружил у себя шорт на 200 коней — для открытия такой позиции нужно иметь 2 ляма рублей минимум. На некоторых форумах народ писал о том что у них на депо оказывалось по 2100 коней, это вообще крышесносная позиция.

Короче, стало понятно, что вместо клиринга РТС провёл что-то ровно противоположное по смыслу. :)